THCS Trưng Vương được thành lập năm 1917 với tên gọi trường Nữ học An Nam - trường nữ học duy nhất của toàn xứ Bắc Kỳ lúc ấy. Do trường đặt tại phố Đồng Khánh (nay là phố Hàng Bài), Hà Nội, nên còn được gọi là trường Nữ học Đồng Khánh.
Trải qua hơn 100 năm phát triển, ngôi trường vẫn giữ được nhiều hạng mục kiến trúc nguyên bản từ thời Pháp thuộc. Cổng trường hướng ra phố Hàng Bài gần như không thay đổi so với thiết kế ban đầu. Công trình sử dụng hệ khung gỗ, mái ngói với phần mái đua rộng nhằm hạn chế ánh nắng trực tiếp và tạo sự thông thoáng cho không gian bên trong.
