Sau khi chính thức thay đổi chỉ số cơ sở sang MarketVector Vietnam Local Index ngày 17/3, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam đã chiếm đến 99,7% trong danh mục của VanEck Vietnam ETF (VNM ETF). Trong đó, VIC, VNM, VHM, HPG, VCB, MSN, SSI, VND,... là những cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất.
Ngoài ra, VNM ETF vẫn còn nắm giữ một vài cổ phiếu nước ngoài và chứng chỉ quỹ DCVFM VNDiamond ETF (FUEVFVND) tuy nhiên tỷ trọng rất nhỏ, không đáng kể.
Tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của VNM ETF tại ngày 17/3
Cập nhật tại ngày 20/3, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF ở mức 493,7 triệu USD. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị dòng tiền vào từ đầu năm đạt hơn 94,3 triệu USD (~2.200 tỷ đồng). Dù vậy, sau giai đoạn bất ngờ hút tiền mạnh đầu năm, quỹ gần như không hút thêm vốn kể từ giữa tháng 1.
Về cơ bản, VNM ETF sẽ mô phỏng gần như chính xác nhất danh mục của chỉ số mới MarketVector Vietnam Local Index. Sau khi loại STB sau kỳ review quý 1/2023, danh mục của rổ chỉ số này hiện còn 41 mã, toàn bộ là cổ phiếu Việt Nam có thanh khoản cao.
Các tiêu chí để lọt rổ chỉ số bao gồm: (1) quy mô vốn hóa tối thiểu 150 triệu USD; (2) khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong 3 tháng ít nhất 1 triệu USD tại lần đánh giá cũng như hai lần đánh giá trước đó; (3) Ít nhất 250.000 cổ phiếu được giao dịch mỗi tháng trong 6 tháng gần nhất tại lần xem xét và cả hai lần xem xét trước đó.
Đây không phải lần đầu tiên các ETF ngoại thay đổi chỉ số tham chiếu. Trong quá khứ, iShare MSCI cũng đã từng thay đổi chỉ số cơ sở từ MSCI Frontier Markets 100 Index sang MSCI Frontier and Select EM Index.
