"Cá mập ngoại cơ cấu danh mục." (Ảnh minh hoạ: X.N).
Theo kết quả đợt rà soát quý II được MarketVector công bố rạng sáng 14/6, MarketVector Vietnam Local Index – chỉ số tham chiếu cho VNM ETF – không loại cổ phiếu nào, nhưng thêm mới cổ phiếu BAF của lĩnh vực chăn nuôi. Việc thay đổi thành phần chỉ số có hiệu lực sau phiên giao dịch ngày 20/6 và chính thức được áp dụng từ ngày 23/6.
Cũng như các kỳ trước, VNM ETF thực hiện phần lớn giao dịch trong phiên cuối cùng của kỳ cơ cấu (20/6). Theo dữ liệu danh mục, quỹ đã mua ròng tổng cộng 32,6 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 12 triệu cổ phiếu.
BAF được thêm mới vào danh mục, với khối lượng mua vào 2,8 triệu đơn vị, chiếm tỷ trọng 0,93% tại thời điểm 20/6.
Ở chiều mua, các mã được giải ngân mạnh nhất theo khối lượng gồm SSI (4,7 triệu cổ phiếu), HPG (3,8 triệu) và SHB (3,6 triệu). Ngoài ra, VCB, VNM và VND cũng ghi nhận giao dịch mua ròng lần lượt 2,6 triệu, 2,3 triệu và 1,4 triệu cổ phiếu. Một loạt mã khác cũng được bổ sung với khối lượng từ vài chục nghìn đến gần 1 triệu cổ phiếu.
Ngược lại, quỹ đã bán ròng tại 4 mã gồm VIC, VHM, NAB và GEX. Trong đó, VIC và VHM là hai cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng lần lượt 6,9 triệu và 4,9 triệu đơn vị. Sau giao dịch, tỷ trọng của VIC và VHM trong danh mục giảm về lần lượt 7,6% và 7,7%. Diễn biến này không gây bất ngờ khi cả hai cổ phiếu đều tăng mạnh trong thời gian gần đây, đẩy tỷ trọng nắm giữ lên cao hẳn so với các mã khác trong danh mục.
Biến động danh mục VNM ETF từ 18-20/6 (chưa kể tiền mặt). (Nguồn: X.N tổng hợp từ VNM ETF).
Mặc dù bị hạ tỷ trọng, VIC và VHM vẫn là hai cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục VNM ETF. Các vị trí tiếp theo thuộc về HPG (7,1%), VNM (6,6%) và VCB (6,1%).
Tính đến ngày 23/6, danh mục của VNM ETF bao gồm 47 cổ phiếu cùng chứng chỉ quỹ FUEVFVND (tỷ trọng không đáng kể), với tổng giá trị tài sản ròng (NAV) đạt hơn 415 triệu USD, tương đương khoảng 10.400 tỷ đồng.
Hiệu suất danh mục từ đầu năm đến nay đạt gần 16%, cao hơn đáng kể so với mức tăng khoảng 7,1% của VN-Index. Việc nắm giữ VIC và VHM với tỷ trọng lớn được xem là yếu tố chính giúp quỹ có kết quả vượt trội so với chỉ số cơ sở.
Liên quan đến hoạt động cơ cấu danh mục quý II, FTSE ETF – một quỹ ngoại khác – cũng hoàn tất giao dịch đến ngày 20/6.
Ước tính từ Chứng khoán BIDV (BSC này có thể mua mạnh các mã SHB (3,8 triệu cổ phiếu), VND (3,4 triệu), VRE và VIX (đều khoảng 3,2 triệu). Chiều bán ra tập trung vào HPG với hơn 8,7 triệu cổ phiếu, cùng với MSN và SSI – mỗi mã có thể bị bán hơn 2 triệu đơn vị.
