Quỹ định lượng vận hành dựa trên năm bộ phận chính gồm mô hình alpha, rủi ro, chi phí, xây dựng danh mục và thực thi lệnh.
Con người đóng vai trò xây dựng ý tưởng, chọn mô hình và can thiệp khi thị trường xuất hiện biến động chưa từng có trong dữ liệu.
Nhà đầu tư nên theo dõi hiệu quả quỹ trong 3-5 năm qua nhiều trạng thái thị trường khác nhau thay vì chỉ nhìn vào kết quả mô phỏng.
Bốn rủi ro chính của quỹ định lượng bao gồm sai sót mô hình, thay đổi trạng thái thị trường, cú sốc bên ngoài và chiến lược tương đồng.
Tiêu chí đánh giá quỹ bao gồm lợi nhuận sau phí, mức sụt giảm tối đa, thời gian phục hồi và tính nhất quán của chiến lược.
Ngành quỹ Việt Nam đang mở rộng các sản phẩm như MMF, ETF, quỹ hưu trí tự nguyện và đầu tư định kỳ để thu hút nhà đầu tư cá nhân.
Ông Nguyễn Minh Hạnh, Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC). Ảnh: SHS
Ông có thể giải thích một cách dễ hiểu quỹ định lượng tìm kiếm cơ hội đầu tư và xây dựng danh mục như thế nào? Điểm khác biệt đáng chú ý nhất so với cách đầu tư truyền thống là gì?
