Trong đầu tư, mục tiêu chính là đạt lợi nhuận cao, nhưng điều quan trọng hơn là cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro để đảm bảo sự ổn định của danh mục đầu tư.
Chỉ số Sharpe Ratio giúp đánh giá hiệu suất điều chỉnh rủi ro, giúp nhà đầu tư không chỉ tập trung vào tăng trưởng giá cổ phiếu mà còn xem xét mức độ rủi ro kèm theo. Chỉ số này tính toán dựa trên chênh lệch lợi nhuận kỳ vọng của danh mục và lãi suất phi rủi ro, chia cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Sharpe Ratio dương (>0) là tốt, và càng cao càng hiệu quả, trong khi chỉ số âm có thể cho thấy rủi ro quá lớn.
